Giải thích thuật ngữ

tự tương quan

Tự tương quan là một biểu diễn bằng toán học về mức độ giống nhau giữa một chuỗi thời gian nhất định và một chuỗi thời gian bị trễ trong các khoảng thời gian liên tiếp. Về mặt khái niệm, nó tương tự như mối tương quan giữa hai chuỗi thời gian khác nhau, nhưng hệ số tương quan sử dụng cùng một chuỗi thời gian hai lần: một lần ở dạng ban đầu và một lần bị trễ một hoặc nhiều khoảng thời gian.

Ví dụ: nếu hôm nay trời mưa, dữ liệu cho thấy ngày mai có nhiều khả năng mưa cao hơn là hôm nay trời quang đãng. Khi nói đến đầu tư, một cổ phiếu có thể có hệ số tự tương quan của tỷ suất lợi nhuận dương cao, cho thấy rằng nếu nó "tăng" vào ngày hôm nay, thì nhiều khả năng nó cũng sẽ tăng vào ngày mai.

Hệ số tự tương quan là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch sử dụng; đặc biệt là đối với các nhà phân tích kỹ thuật.

Lưu ý:

- Hệ số tự tương quan thể hiện mức độ giống nhau giữa một chuỗi thời gian nhất định và một phiên bản trễ trong các khoảng thời gian liên tiếp.

- Hệ số tự tương quan đo lường mối quan hệ giữa giá trị hiện tại của một biến và các giá trị trong quá khứ của nó.

- Hệ số tự tương quan +1 thể hiện tương quan dương hoàn hảo, trong khi hệ số tương quan -1 thể hiện tương quan âm hoàn hảo.

- Các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng hệ số tự tương quan để đo lường mức độ ảnh hưởng của giá trong quá khứ đối với chứng khoán đối với giá tương lai của nó.